خیلی از افراد، خصوصاً تریدرهای تازهکار، به اشتباه فکر میکنن که اگر وین ریت 50 درصد به بالا داشته باشن، یعنی تریدر بسیار موفقی هستن و سوددهی خیلی بالایی دارن. در حالی که اصلاً اینطور نیست. وین ریت فقط یکی از عواملی هست که درصد موفقیت تریدر رو نشون میده و به هیچ وجه نباید بهتنهایی ملاک واقع بشه.
در این مقاله از سنجش بروکر، بررسی میکنیم درصد برد خوب در ترید چقدره و چه عواملی در کنار وین ریت باید برای ارزیابی عملکرد یک تریدر در نظر گرفته بشن.
جدول وین ریت مناسب بر اساس استراتژیهای مختلف
وین ریت مناسب برای همه استراتژیهای ترید یکسان نیست و به نوع استراتژی و نسبت ریسک به ریوارد بستگی داره. در جدول زیر میتونید وین ریت معمول برای استراتژیهای مختلف رو ببینید:
|
نوع استراتژی |
وین ریت معمول |
میانگین سود به ضرر |
دلیل عملکرد |
|
اسکالپینگ |
۵۵–۶۵٪ |
سودهای کوچک، ضررهای کوچک |
تعداد معاملات بالا و حد ضررهای نزدیک |
|
سوئینگ تریدینگ |
۴۰–۵۰٪ |
سودهای متوسط، ضررهای کوچک |
نگهداشتن معاملات سودده برای رسیدن به ریسک به ریوارد ۲:۱ یا بیشتر |
|
ترند فالویینگ |
۳۰–۴۰٪ |
سودهای بزرگ، ضررهای کوچک |
تعداد زیادی ضرر با یک حرکت بزرگ جبران میشه |
برای مشاهده کامل در موبایل، جدول را به چپ و راست بکشید.
وین ریت در ترید چیست؟
وین ریت نشوندهنده درصدی از معاملاتتون هست که با سود بسته شدن. فرمول به دست آوردنش به شکل زیر هست:
| وین ریت = 100 × (تعداد معاملات سودده ÷ تعداد کل معاملات) |
خیلی از افراد، وین ریت رو بهعنوان معیاری برای تشخیص موفقیت خودشون یا سایر تریدرها در نظر میگیرن. از طرف دیگه، خیلی از تریدرها، مخصوصاً کسانی که توی صفحات مجازی فعالیت دارن، درصد بالایی رو بهعنوان وین ریت تریدر حرفه ای اعلام میکنن. این عدد ممکنه کاملاً واقعی باشه، اما بهتنهایی نمیتونه نشون بده که یک تریدر عملکرد خوبی داره یا نه.
در بخش بعد بررسی میکنیم که چرا وین ریت خوب در فارکس عدد ثابتی نیست و هیچ وین ریت بالایی لزوماً به معنی عملکرد بهتر تریدر نیست.
چرا وین ریت بالا به تنهایی نشانگر موفقیت یک تریدر نیست؟
دلیلش اینه که وین ریت فقط تعداد معاملات سودده رو نشون میده و اطلاعاتی درباره میزان سود و ضرر هر معامله در اختیارتون نمیذاره. برای مثال، ممکنه یک تریدر وین ریت 70 درصد داشته باشه، اما همچنان در مجموع ضرر کنه؛ در حالی که تریدری با وین ریت 40% میتونه سود خیلی بیشتری به دست بیاره.
بنابراین، تفاوت اصلی به این برمیگرده که در معاملات سودده چقدر به دست میارید و در معاملات ضررده چقدر از دست میدید؟
مثال از اینکه وین ریت بالا همیشه به معنی سود بیشتر نیست
فرض کنید دو تریدر در 100 معامله عملکرد زیر رو داشتن:
تریدر A: وین ریت 80 درصد داره اما میانگین سود هر معامله 5 پیپ و میانگین ضرر هر معامله 30 پیپه. محاسبه در 100 معامله:
|
400+ پیپ = 5 پیپ × 80 معامله سودده 600- پیپ = 30 پیپ × 20 معامله ضررده |
نتیجه نهایی معاملات تریدر A:
200- پیپ؛ یعنی با وجود وین ریت 80 درصد، این تریدر در مجموع ضررده بوده.
تریدر B: وین ریت 35 درصد داره اما میانگین سود هر معامله 60 پیپ و میانگین ضرر هر معامله 20 پیپه. محاسبه در 100 معامله:
|
2,100+ پیپ = 60 پیپ × 35 معامله سودده 1,300- پیپ = 20 پیپ × 65 معامله ضررده |
نتیجه نهایی معاملات تریدر B:
800+ پیپ؛ یعنی با وجود اینکه 65 درصد معاملات این تریدر با ضرر بسته شدن، در مجموع سودده بوده.
این مثال بهخوبی نشون میده که وین ریت به تنهایی معیار مناسبی برای تشخیص میزان موفقیت یک تریدر نیست.
رابطه بین وین ریت و نسبت ریسک به ریوارد
بهترین روشی که میتونید باهاش تشخیص بدید یک تریدر عملکرد خوبی داره یا نه، اینه که وین ریت رو در کنار نسبت ریسک به ریوارد بررسی کنید. برای مثال، تریدری با وین ریت ۳۰ درصد و نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ میتونه سود بیشتری نسبت به تریدری داشته باشه که وین ریت ۶۰ درصد و نسبت ریسک به ریوارد 1:1 داره.
جدول وین ریت لازم بر اساس نسبت ریسک به ریوارد
برای هر نسبت ریسک به ریوارد، یک حداقل وین ریت برای سر به سر شدن وجود داره. اگر وین ریت شما از این حد پایینتر باشه، در نهایت مجموع معاملات شما ضررده خواهد بود.
|
نسبت ریسک به ریوارد |
وین ریت لازم برای سر به سر شدن |
|
1:0.5 (ریسک ۱ دلار برای کسب ۰.۵ دلار) |
66.7% |
|
1:1 (ریسک ۱ دلار برای کسب ۱ دلار) |
50.0% |
|
1:1.5 |
40.0% |
|
1:2 |
33.3% |
|
1:2.5 |
28.6% |
|
1:3 |
25.0% |
|
1:4 |
20.0% |
|
1:5 |
16.7% |
برای مشاهده کامل در موبایل، جدول را به چپ و راست بکشید.
نسبت توقع در ترید چیست؟ فرمول واقعی محاسبه سودآوری معاملات
نسبت توقع (Expectancy) میانگین سود یا ضرریه که میتونید به ازای هر معامله انتظار داشته باشید و به شکل زیر محاسبه میشه:
| نسبت توقع = (وین ریت × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر) |
این فرمول میتونه دید دقیقتری از سودآوری بلندمدت یک سیستم معاملاتی نسبت به وین ریت به ما بده. در واقع، چیزی که اهمیت داره اینه که سیستم معاملاتی شما در مجموع نسبت توقع مثبت داشته باشه. برای درک بهتر، دوباره عملکرد تریدر A و تریدر B رو با همون مثال قبلی بررسی کنیم:
تریدر A: وین ریت ۸۰ درصد، میانگین سود هر معامله ۵۰ دلار و میانگین ضرر هر معامله ۳۰۰ دلار.
نسبت توقع تریدر A:
| 10$- به ازای هر معامله = $40 − $60 = (0.80 × $50) − (0.20 × $300) |
تریدر B: وین ریت ۳۵ درصد، میانگین سود هر معامله ۶۰۰ دلار و میانگین ضرر هر معامله ۲۰۰ دلار.
نسبت توقع تریدر B:
| 80$+ به ازای هر معامله = $210 − $130 = (0.35 × $600) − (0.65 × $200) |
تریدر A با وین ریت ۸۰ درصد، بهطور میانگین ۱۰ دلار ضرر به ازای هر معامله به دست میاره و در ۱۰۰ معامله مجموعاً ۱,۰۰۰ دلار ضرر میکنه. در مقابل، تریدر B با وین ریت ۳۵ درصد، بهطور میانگین ۸۰ دلار سود به ازای هر معامله به دست میاره و در ۱۰۰ معامله مجموعاً ۸,۰۰۰ دلار سود میکنه. پس میبینید که وین ریت بالا، به معنای سود بیشتر نیست.
|
معیار |
تریدر A (وین ریت بالا) |
تریدر B (وین ریت پایینتر) |
|
وین ریت |
80% |
35% |
|
میانگین سود هر معامله |
$50 |
$600 |
|
میانگین ضرر هر معامله |
$300 |
$200 |
|
نسبت توقع هر معامله |
-$10 |
+$80 |
|
سود/ضرر خالص (100 معامله) |
-$1,000 |
+$8,000 |
برای مشاهده کامل در موبایل، جدول را به چپ و راست بکشید.
جمعبندی نهایی برای ارزیابی میزان سودآوری
در نهایت، برای اینکه وین ریت رو بهدرستی ارزیابی کنید و درباره سودآوری یک استراتژی تصمیم بگیرید، این چند نکته رو در نظر داشته باشید:
۱. سه عدد رو همزمان ثبت کنید، نه فقط یکی
وین ریت، میانگین سود و میانگین ضرر رو کنار هم توی یه شیت بنویسید. اگه فقط وین ریت رو ببینید، مثل تریدر A گول میخورید و دچار اشتباه میشید.
۲. قبل از ورود به معامله، نسبت ریسک به ریوارد رو مشخص کنید، نه بعدش
خیلی از تریدرها بعد از بستن معامله محاسبه میکنن که چقدر سود یا ضرر کردن. اما نسبت ریسک به ریوارد باید قبل از ورود، با تعیین حد ضرر و حد سود، مشخص بشه.
۳. اگه نسبت توقع منفیه، تغییر استراتژی اولویت داره، نه افزایش تعداد معاملات
خیلیها فکر میکنن با بیشتر ترید کردن جبران ضرر میکنن؛ در حالی که با نسبت توقع منفی، هرچی بیشتر ترید کنید، بیشتر ضرر میکنید. اول باید نسبت رو مثبت کنید.
۴. جدول سر به سر رو بهعنوان «خط قرمز» استفاده کنید، نه هدف
اگه نسبت ریسک به ریوارد شما ۱:۲ هست، وین ریت ۳۳٪ فقط سر به سرتون میکنه؛ هدف واقعی باید وین ریتی بالاتر از این اعداد باشه.
دیدگاهت درباره این مقاله را با بقیه به اشتراک بگذار