ویدیو توضیح کامل ریسک شناور
منظور دقیق از ریسک شناور چیست؟
ریسک شناور یا همون Floating PnL به سود یا ضرر تحقق نیافته ی معاملات باز گفته میشه. یعنی تا وقتی پوزیشن بسته نشده، سود یا ضرر فقط روی کاغذه و هنوز وارد حساب اصلی نشده. این مقدار از اختلاف بین قیمت ورود و قیمت فعلی بازار بهدست میاد.
فرمول کلی ریسک شناور هم میشه:
ریسک شناور = ارزش معاملات باز – ارزش معامله در زمان ورود
در انواع بازارهای مالی، بهویژه در معاملات فارکس، مفهوم ریسک شناور (Floating Risk) ارتباط نزدیکی با زیان یا سود تحققنیافته دارد. در واقع تا زمانی که معاملهگر پوزیشن خود را نبسته است، سود یا زیان او تنها روی کاغذ وجود دارد و ممکن است با کوچکترین نوسان بازار تغییر کند.
در ادامه تعریف ساده تر ریسک شناور چیست رو به نقل از وبسایت معتبر investopedia میبینیم:
“You have an unrealized loss as long as the market value is lower than the purchase price.”
به بیان سادهتر، تا وقتی قیمت بازار پایینتر از قیمت خرید باشد، زیان تحققنیافته داریم؛ و این همان چیزی است که ریسک شناور را در معاملات ایجاد میکند — ریسکی که اگر کنترل نشود، میتواند کل برنامه معاملاتی را تحتتأثیر قرار دهد.
ریسک شناور چیست؟
این فرمول کلی محاسبه ی ریسک شناوره اما در عمل شرکت های پراپ ممکنه قواعد متفاوتی برای «حد مجاز ریسک شناور»، «حد سود یا ضرر شناور» یا «بهروزرسانی سقفها» داشته باشن. پس در هر بازار یا حساب پراپ، قبل از شروع باید قوانین دقیق اون شرکت رو چک کنی.
وقتی سود شناور مثبت باشه، ارزش خالص (Equity) حسابت نسبت به لحظه ی ورود به معامله بیشتر شده؛ ولی اگه ریسک شناور منفی بشه، یعنی ارزش داراییت نسبت به لحظه ی ورود به معامله کمتر شده و در نهایت ممکنه منجر به نقض قوانین ضرر در حسابهای پراپ بشه. به همین خاطر، کنترل ریسک شناور با حد ضرر و مدیریت موقعیتها برای حفظ حساب پراپ ضروریه.
حتما درباره اکوئیتی در فارکس چیست؟، بیشتر بخونین.
تو این مقاله میخوایم دقیقاً بفهمیم منظور از ریسک شناور چیست، ریسک شناور در پراپ تریدینگ چطور اعمال میشه، قوانین و چارچوبهای مرتبط چی هستن، مزایا و معایبش چیه و نکات عملی برای مدیریت و کاهشش چیه، تا مسیر کنترل ریسک تو معاملات پراپ برات روشن و کاربردی بشه. حالا وقتشه ببینیم که بریم ببینیم که قوانین ریسک شناور در پراپ چیست؟
حتما بخوانید: معرفی سایت های پراپ رایگان
تعریف و کاربرد ریسک شناور در پراپ تریدینگ
ریسک شناور یعنی مقدار نوسانی که سرمایهت ممکنه در طول یک معامله تجربه کنه، بدون اینکه معامله بسته بشه. وقتی یه پوزیشن باز داری، سود و ضررت دائم بالا و پایین میره و این تغییرات همون ریسک شناوره. فرقش با ریسک ثابت اینه که پویاست و باید دائم زیر نظر باشه.
فهم درست این ریسک به تریدر کمک میکنه تصمیمهای لحظهای بهتری بگیره و جلوی ضررهای بزرگ گرفته بشه. مدیریت ریسک شناور در پراپ تریدینگ یعنی تعیین حد سود و ضرر، کنترل حجم پوزیشن و استفاده از روشهایی مثل هجینگ تا سرمایه شرکت یا صندوق پراپ از سقف ریسک عبور نکنه.
به قول معروف، بدون کنترل ریسک شناور حتی معاملهای که به نظر سودآور میاد میتونه تبدیل به ضرر سنگین بشه، پس یادگیری و مدیریت این مفهوم برای هر تریدر پراپ ضروریه.
قانون ریسک شناور
هر شرکت یا صندوق یه چارچوب مشخص برای ریسک شناور داره که مشخص میکنه حداکثر مقدار نوسان سرمایه چقدره. بهش میگن قانون ریسک شناور. هدفش اینه که تریدرها نتونن بیش از حد ریسک کنن و سرمایه شرکت یا صندوق در معرض ضرر سنگین قرار نگیره.
این قانون معمولاً شامل تعیین سقف درصدی از سرمایه برای هر معامله، حد ضرر و مدیریت مجموع پوزیشنهاست. رعایتش یعنی حتی وقتی بازار خیلی نوسانیه، تریدرها کنترلشون رو از دست ندن و از اتمام ناگهانی سرمایه جلوگیری کنن.
در عمل، بدون رعایت قانون ریسک شناور، تریدرها ممکنه حجم پوزیشنهاشون رو بیشتر از حد توان مدیریت کنن و نتیجهاش زیان جدی برای خودشون و صندوق خواهد بود.
مثال قوانین ریسک شناور
حالا ببینیم در تامین سرمایه پراپ قانون ریسک شناور چیست؟
پراپ فرم تأمین سرمایه یکی از شرکتهای فعال ایرانی در حوزه پراپ تریدینگه که برای چالشها و حسابهای واقعیاش، قوانینی دقیق برای مدیریت ریسک از جمله «ریسک شناور» تعریف کرده است
- در مدل چالش دو مرحلهای با عنوان FLR («Floating Loss Risk») این شرکت، سقف ریسک شناور برای معاملات باز همزمان و پوزیشنها ۲٪ از بالانس حساب تعیین شده است.
- این سقف یعنی زمانی که حساب قابلارزیابی یا واقعی فعال است، مجموع معاملات باز نباید بیش از ۲٪ از موجودی اصلی را در معرض زیان فعال (شناور) بگذارد؛ در غیر این صورت تخطی از قانون تلقی میشود.
- سایر محدودیتهای همراه شامل «حد ضرر روزانه ۵٪»، «حد ضرر کلی ۱۲٪» برای چالشهای موردنظر است که با قانون ریسک شناور ترکیب شدهاند.
- نتیجه نقض این قانون بستن حساب، عدم ارتقاء به حساب ریل یا محرومیت از بخش بزرگی از سود است؛ بنابراین تریدر باید نظارت دقیقی بر وضعیت باز معاملات و محاسبه ریسک شناور داشته باشد.
مزایا و معایب ریسک شناور در پراپ تریدینگ
ریسک شناور نشون میده سرمایه تو در طول معامله چقدر ممکنه بالا و پایین بره و فرصتها و تهدیدهای بازار رو همزمان بهت نشون میده.
| مزایا | معایب |
|---|---|
| تصمیمگیری سریع و انعطافپذیر بر اساس نوسانات بازار | نیاز به پایش دائم و مدیریت دقیق |
| کاهش احتمال ضررهای بزرگ با نظارت مستمر | افزایش فشار روانی و ریسک تصمیمات هیجانی |
| بهبود استراتژی ورود و خروج پوزیشنها | امکان زیان سنگین در صورت عدم رعایت محدودیتها |
| محافظت از سرمایه حتی در بازارهای پرنوسان | پیچیدگی در کنترل چند پوزیشن همزمان |
حتما بخوانید: قانون مارتینگل در پراپ فرم ها
نکات عملی برای کاهش ریسک شناور
مدیریت ریسک شناور تو پراپ تریدینگ یعنی کنترل نوسانات سرمایه تا جلوی ضررهای غیرمنتظره گرفته بشه و تصمیماتت منطقی باشه.
| روش کاهش ریسک | چطور اجرا کنیم |
|---|---|
| تعیین حد سود و ضرر | قبل از باز کردن پوزیشن، سقف ضرر و هدف سود مشخص کن تا در نوسانات بازار کنترل سرمایه رو از دست ندی. |
| کنترل حجم پوزیشن | حجم پوزیشنها رو نسبت به سرمایه و سقف ریسک قابل قبول تنظیم کن تا ریسک شناور زیاد نشه. |
| استفاده از هجینگ | با معاملات مکمل یا ابزارهای هجینگ میتونی نوسانات احتمالی رو پوشش بدی و ضرر بالقوه رو کاهش بدی. |
| پایش مداوم بازار | دائم بازار و تغییرات پوزیشنها رو بررسی کن تا واکنش سریع و به موقع داشته باشی. |
| برنامهریزی استراتژیک | قبل از ورود، سناریوهای مختلف و واکنشها به نوسانات رو پیشبینی کن تا تصمیماتت از روی هیجان نباشه. |
حتما بخوانید: تیک پرافیت چیست؟
نتیجهگیری
کنترل ریسک شناور در پراپ تریدینگ، کلید بهرهوری بلندمدت و محافظت از سرمایه است. وقتی بتونی نوسانات بالقوه هر معامله رو پیشبینی و مدیریت کنی، نه تنها ریسک غیرقابل انتظار کاهش پیدا میکنه، بلکه میتونی فرصتهای سودده بازار رو به شکل هدفمند دنبال کنی. چارچوبها و محدودیتهای مشخص برای ریسک، مثل یک نقشه راه عمل میکنن و باعث میشن تصمیماتت سازمانیافته و حسابشده باشه. استفاده از ابزارها و تکنیکهای مناسب، همراه با برنامهریزی دقیق و پایش مداوم، تضمین میکنه که سرمایه در معرض خطر بیش از حد قرار نگیره و تجربه تریدینگ پراپت کارآمد و پایدار باقی بمونه.
سوالات متداول
آیا ریسک شناور فقط به معاملات بزرگ محدود میشود؟
نه، هر پوزیشن حتی کوچک هم میتواند نوسانات سرمایه را تجربه کند و به مدیریت دقیق نیاز دارد.
چه عواملی باعث افزایش ریسک شناور در بازار میشوند؟
نوسانات شدید قیمت، حجم پوزیشن بالا و تغییرات ناگهانی بازار باعث بالا رفتن ریسک شناور میشوند.
چگونه میتوان ریسک شناور را در شرایط پرنوسان کاهش داد؟
با تنوع پوزیشنها، استفاده از ابزارهای هجینگ و تعیین سقف ریسک برای هر معامله میتوان آن را کنترل کرد.
چه تفاوتی بین ریسک شناور در پراپ چیست و ریسکهای معمول بازار وجود دارد؟
ریسک شناور در پراپ مربوط به سرمایه صندوق یا شرکت است و بر اساس چارچوبها و سقفهای تعیینشده مدیریت میشود، نه فقط تغییرات فردی بازار.
آیا ابزارهای نرمافزاری میتوانند در مدیریت ریسک شناور کمک کنند؟
بله، نرمافزارهای مانیتورینگ و هشدار دهنده میتوانند تغییرات لحظهای سرمایه را نشان دهند و تصمیمگیری سریع را ممکن کنند.
