کاربرد دراودان در فارکس 

ویدیو توضیح کامل دراودان چیست؟

دراودان در فارکس

یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که هر معامله‌گر باید از همون ابتدای کار باهاش آشنا بشه، دراودان (Drawdown) هست. در واقع معنی drawdown در فارکس در ساده‌ترین تعریف یعنی میزان افت سرمایه از بالاترین نقطه موجودی حساب تا پایین‌ترین سطحی که بعدش تجربه می‌کنی. به زبان خودمونی، نشون میده توی یه دوره ضرردهی، حساب معاملاتی‌ت چقدر از سقف قبلی فاصله گرفته.

حالا چرا این موضوع مهمه؟ چون خیلی وقت‌ها معامله‌گرها فقط به سود فکر می‌کنن و وقتی حساب وارد ضرر میشه، نمی‌دونن چطور باید اون شرایط رو مدیریت کنن. دراودان در واقع یه معیار واقعیه برای اینکه بفهمی مدیریت سرمایت درست بوده یا نه، و آیا استراتژی معاملاتی‌ت در بلندمدت قابل اعتماد هست یا نه.

هدف این مقاله هم همینه:

• اول بفهمیم دراودان دقیقاً چیه و چه انواعی داره.
• بعد ببینیم چطور محاسبه میشه و چه عواملی باعث افزایشش میشن.
• در ادامه بررسی کنیم که میزان قابل‌قبول دراودان برای یه معامله‌گر چقدره.
• و در نهایت، با چند روش کاربردی برای مدیریت و کاهش دراودان آشنا بشیم تا بتونیم جلوی ضررهای بزرگ و نابودکننده حساب رو بگیریم.

پس اگه می‌خوای به جای ترس از ضرر، کنترل حساب دست خودت باشه و بدونی چطور افت سرمایه‌ت رو مدیریت کنی، این مقاله دقیقاً برای تو نوشته شده.

دراودان چیست؟

خب، اول از همه بذار ساده برات توضیح بدم: دراودان (Drawdown) یعنی میزان افت سرمایه‌ای که حسابت در طول یک دوره معاملاتی تجربه می‌کنه. به زبان خودمون، یعنی از بالاترین موجودی که داشتی، چقدر پایین اومدی.

حالا ممکنه بگی: «آها، پس دراودان همون افت سرمایه است؟» تقریباً، ولی یه تفاوت مهم داره. افت سرمایه (Equity Drawdown) معمولاً به ضرر واقعی و لحظه‌ای حساب اشاره داره، در حالی که دراودان بیشتر به بیشترین کاهش از سقف قبلی سرمایه تا کف بعدی گفته می‌شه. این یعنی دراودان بهت نشون می‌ده که در بدترین حالت، چقدر از سرمایه‌ات ممکنه از دست بره.

در فارکس و بازارهای مالی، وقتی می‌شنوی کسی میگه “drawdown در فارکس”، منظورش دقیقاً همینه: یه شاخص برای سنجش ریسک و مدیریت سرمایه. معامله‌گرهای حرفه‌ای همیشه دراودان خودشون رو بررسی می‌کنن تا بفهمن چقدر تحمل ضرر دارن و استراتژی‌شون چقدر امنه.

تعریف معنی drawdown در فارکس در سایت اینوستوپدیا هم به صورت زیر اومده:

A drawdown is typically quoted as the percentage difference between the peak of an investment and its following trough. It can be used to measure an investment’s historical risk, compare the performance of different funds, or monitor a portfolio’s performance.

مثال:

فرض کن حساب فارکس تو ۱۰,۰۰۰ دلار داره و یه سری معاملات باز می‌کنی. بعد از یه دوره، موجودی حسابت به ۹,۰۰۰ دلار می‌رسه و دوباره بالا میره. اون ۱,۰۰۰ دلار اختلاف بین بالاترین موجودی قبلی و پایین‌ترین نقطه، همون چیزی هست که بهش می‌گیم دراودان (Drawdown).

حتما بخوانید: برای تحلیل بازار فارکس چگونه بک تست بگیریم؟

انواع دراودان چیست؟

وقتی درباره دراودان حرف می‌زنیم، باید بدونی که دراودان فقط یه نوع نیست و انواع مختلفی داره که هر کدوم روی سرمایه‌ت اثر متفاوتی می‌ذاره. به طور کلی می‌تونیم به سه نوع اصلی اشاره کنیم:

1. دراودان نسبی (Relative Drawdown): درصدی از سرمایه که از سقف قبلی افت کرده. این نوع بهت نشون می‌ده که در بدترین حالت، چه درصدی از حسابت کاهش پیدا کرده.
2. دراودان مطلق (Absolute Drawdown): میزان افت حساب نسبت به سرمایه اولیه. یعنی از همون اول که وارد بازار شدی تا الان، چه مقدار ضرر کردی.
3. دراودان روزانه یا دیلی (Daily Drawdown): تغییرات منفی سرمایه در طول یک روز معاملاتی. این نوع بهت کمک می‌کنه ببینی در طول روز چه ریسک‌هایی حسابت رو تهدید می‌کنه.

چطور در متاتریدر دراودان حساب را ببینیم و بررسی کنیم؟

برای دیدن دراودان در متاتریدر، اول وارد Account History شو و روی آن راست‌کلیک کن. بعد از منوی Report، گزینه Overview را انتخاب کن. با این کار یک پنجره باز می‌شود که تمام جزئیات معاملاتت را نشون می‌دهد. توی همین پنجره، قسمت Max Drawdown درصد بیشترین افت سرمایه نسبت به سقف قبلی را می‌بینی و می‌فهمی چقدر سرمایه ات در طول معاملات رفته تو فشار.

اگه بخوای گزارش کامل و قابل ذخیره داشته باشی، از همون منوی Report گزینه HTML رو بزن تا استیتمنت کامل ساخته بشه. توی این گزارش، بخش Drawdown یا Maximal Drawdown دقیقاً نشون میده بیشترین کاهش سرمایه تو کجا بوده و کمک می‌کنه عملکرد مدیریت ریسک خودت رو بهتر ارزیابی کنی.

این روش ساده و سریع‌ترین راه برای بررسی دراودان در متاتریدره و بهت کمک می‌کنه هم وضعیت فعلی سرمایه‌ات رو ببینی و هم روند کلی معاملاتت رو بهتر تحلیل کنی.

حتما بخوانید: توضیح کامل ترند لاین چیست؟

منظور از Maximal Drawdown چیست؟

این همون بیشترین کاهش سرمایه نسبت به سقف قبلی در طول یک بازه زمانی مشخصه. به عبارتی، بدترین حالت افت سرمایه که تجربه کردی. Maximal Drawdown برای مدیریت ریسک فوق‌العاده مهمه، چون بهت نشون می‌ده در بدترین شرایط چقدر سرمایه‌ات وارد فشار شده و یا کم شده و بر اساسش می‌تونی استراتژی مدیریت ریسک و حجم معاملاتت رو تنظیم کنی.

با محاسبه منظم دراودان و Maximal Drawdown، می‌تونی نه تنها از ضررهای بزرگ جلوگیری کنی، بلکه بهتر بفهمی چه استراتژی‌هایی برای حساب تو مناسب‌تره.

نحوه محاسبه دراودان و Maximal Drawdown

حالا که فهمیدیم دراودان چی هست، وقتشه یاد بگیریم نحوه محاسبه دراودان به چه صورته. اصلاً کار سختی نیست و با یک فرمول ساده می‌تونیم درصد افت سرمایه رو مشخص کنیم.

فرمول محاسبه دراودان به صورت درصدی:

• Peak Equity یعنی بالاترین سقف سرمایه‌ای که تا اون لحظه داشتی.
• Current Equity یعنی سرمایه فعلی تو در اون زمان مشخص.

با این فرمول، می‌فهمی چقدر سرمایه‌ات نسبت به آخرین سقف کاهش پیدا کرده.

مثال عملی:
فرض کن حساب معاملاتی‌ات در یک روز به ۱۰,۰۰۰ دلار رسید (Peak Equity)، اما بعد از چند معامله، سرمایه‌ات به ۹,۰۰۰ دلار افت کرد.

یعنی دراودان حساب تو ۱۰٪ شده.

حتما بخوانید: سوینگ ترید چیست؟

دلایل افزایش دراودان

یکی از چیزایی که خیلی از معامله‌گرها رو اذیت می‌کنه، همین بالا رفتن دراودان حسابه. اما چرا این اتفاق می‌افته؟

اشتباهات رایج معامله‌گران

• ریسک زیاد روی هر معامله: وقتی حجم یا لات خیلی بالا انتخاب می‌کنی، حتی یه ضرر کوچیک هم می‌تونه حسابی دراودان رو بالا ببره.
• نداشتن حد ضرر (Stop Loss): شاید ساده به نظر بیاد، ولی بیشتر معامله‌گرها بدون استاپ لاس کار می‌کنن و همین باعث افت شدید سرمایه می‌شه.
• معاملات احساسی و انتقام‌جویی: بعد از یه ضرر، با عجله وارد معامله جدید می‌شی تا جبران کنی، اما نتیجه معمولاً افت بیشتر حسابه.
• نداشتن پلن معاملاتی مشخص: وقتی استراتژی واضحی نداشته باشی، معاملاتت پراکنده می‌شن و دراودان به سرعت افزایش پیدا می‌کنه.

ریسک‌های معاملاتی و تأثیر آن‌ها بر افت سرمایه

بازار همیشه پر از ریسک‌های مختلفه: نوسانات شدید خبری، تغییر روند ناگهانی یا حتی اسپردهای بالا. اگه آمادگی نداشته باشی و مدیریت ریسک رو رعایت نکنی، همه این‌ها می‌تونن دراودان حسابت رو بیشتر و بیشتر کنن.

به زبان ساده: هر جا مدیریت سرمایه ضعیف باشه، دراودان بالا می‌ره. پس کنترل این اشتباهات و توجه به ریسک‌ها، کلید اصلی جلوگیری از افت‌های سنگین توی حسابت هست.

میزان قابل قبول دراودان در فارکس

یکی از سوالای همیشگی معامله‌گرها اینه: “چقدر دراودان طبیعی و قابل قبوله؟”
واقعیت اینه که هیچ عدد جادویی وجود نداره که برای همه درست باشه. اما یه سری استانداردها بین معامله‌گرها و حتی شرکت‌های پراپ رایجه.

چه مقدار دراودان در فارکس  قابل قبوله؟

• برای خیلی از تریدرها، دراودان بین ۱۰ تا ۲۰ درصد طبیعی محسوب می‌شه.
• اگه دراودان حساب از ۳۰ درصد بالاتر بره، یعنی یا مدیریت سرمایه ضعیفه یا ریسک معاملات خیلی زیاده.
• در حساب‌های پراپ هم معمولاً قوانین سخت‌گیرانه‌تری هست؛ مثلاً ممکنه دیلی دراودان بیشتر از ۵٪ و دراودان کلی بیشتر از ۱۰٪ مجاز نباشه.

عوامل تعیین‌کننده سطح قابل قبول دراودان

حتما بخوانید: بررسی بهترین جفت ارز برای اسکالپ و بهترین بروکر برای اسکالپ

• سبک معامله‌گری: اسکالپرها معمولاً دراودان کمتری می‌پذیرن، اما سوئینگ تریدرها به خاطر باز نگه داشتن معاملات، ممکنه دراودان بیشتری رو تحمل کنن.
• سرمایه اولیه: هرچی سرمایه بیشتر باشه، معمولاً تریدر محافظه‌کارتر می‌شه و نمی‌خواد دراودان بزرگ رو تجربه کنه.
• هدف مالی: اگه دنبال سودهای منطقی باشی، دراودان پایین‌تری رو می‌پذیری؛ ولی اگه هدفت سودهای نجومی باشه، باید آماده تحمل افت‌های سنگین هم باشی.
• تجربه معامله‌گر: تازه‌کارها معمولاً دراودان‌های بزرگ رو نمی‌تونن روانی تحمل کنن، اما تریدرهای حرفه‌ای با دید بلندمدت، راحت‌تر کنار میان.

به زبان ساده، میزان قابل قبول دراودان برای هرکس متفاوته؛ مهم اینه که با شخصیت، سرمایه و سبک معاملاتی خودت هماهنگ باشه.

حتما بخوانید: استیتمنت چیست و چه کاربردی دارد؟

روش‌های مدیریت و کاهش دراودان

دراودان چیزی نیست که بشه کامل حذفش کرد، ولی می‌شه با مدیریت درست، کنترلش کرد و اجازه نداد سرمایه‌ت نابود بشه. این چندتا راهکار می‌تونه خیلی کمک کنه:

۱. استراتژی‌های مدیریت سرمایه

• اکسپرت‌های مدیریت سرمایه: بعضی ابزارها یا اکسپرت‌ها هستن که به صورت خودکار حجم معاملاتت رو مدیریت می‌کنن و جلوی ریسک‌های بی‌جا رو می‌گیرن.
• مدیریت حجم (لات سایز): هیچ وقت بیشتر از ۱–۲٪ سرمایت رو روی یه معامله ریسک نکن. مثلا من خودم تو هر معامله ۰.۵٪ ریسک می‌کنم.
• تنوع معاملاتی: همه سرمایه‌تو روی یه جفت‌ارز یا یه استراتژی نذار.

۲. جلوگیری از افزایش دراودان

• ژورنال معاملاتی و پایبندی بهش: ثبت و مرور معاملات باعث میشه بفهمی کجاها اشتباه کردی و جلوی تکرارش گرفته بشه.
• عمل کردن مثل ربات: احساسات رو بذار کنار، فقط طبق پلن و قوانین خودت معامله کن.
• قانون محدودیت روزانه: مثلاً برای خودت قانون بذار که روزی بیشتر از ۲ معامله نکنی. اگه هر دو ضرر شد، همون روز دیگه دست به معامله نزن. اینجوری نهایتا روزی فقط ۱٪ سرمایت کم میشه و می‌تونی راحت جبرانش کنی.

جمع‌بندی و نکات کلیدی

دراودان در واقع همون آینه‌ی واقعیه که بهت نشون میده مدیریت سرمایت چقدر درست بوده. هر معامله‌گری دیر یا زود با افت سرمایه روبه‌رو میشه، اما فرق حرفه‌ای‌ها با تازه‌کارها اینجاست که حرفه‌ای‌ها بلدن دراودان رو کنترل کنن، نه اینکه بذارن کنترل سرمایه از دستشون دربیاد.

🔑 نکات کلیدی مقاله:

• دراودان یعنی افت سرمایه از یه سقف قبلی تا پایین‌ترین نقطه بعدش.
• هر چی درصد دراودان بیشتر باشه، برگشت به حالت اولیه سخت‌تر و زمان‌برتر میشه.
• محاسبه دراودان(به‌خصوص Maximal Drawdown)کمک می‌کنه بفهمی ریسک کارت چقدره.
• بزرگ‌ترین دلیل افزایش دراودان، مدیریت ریسک ضعیف و معامله‌کردن بدون پلنه.
• یه دراودان قابل‌قبول معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ درصد حسابه؛ بیشتر از اون برای خیلی‌ها غیرقابل تحمل میشه.

توصیه‌های عملی برای کنترل بهتر دراودان:

• همیشه قبل از ورود، رو مشخص کن (حداکثر ۱–۲٪ در هر معامله).
• ژورنال معاملاتی داشته باش و بهش پایبند بمون.
• اگه چند تا ضرر پشت سر هم دادی، به‌جای لج‌بازی، یه استراحت بده به خودت.
• مثل یه ربات به قوانین مدیریت سرمایت پایبند باش.