همبستگی جفت ارزها در فارکس (کورولیشن جفت ارزها)

بازار فارکس یکی از پر سودترین و نقد شونده ترین بازارهای مالی در دنیاست. اما برای اینکه تو این بازار به یک تریدر موفق تبدیل شوید باید دانش کافی از مفاهیم پایه داشته باشید. یکی از این مفاهیم مهم، همبستگی جفت ارزها تو فارکس است. درک این مفهوم می تواند روی ریسک معاملات شما تاثیر بگذارد. 

در این مقاله بررسی خواهیم کرد که کرولیشن یا همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس چه تاثیری دارد.

ویدیو توضیح کرولیشن یا همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها چیست؟

کورولیشن چیست؟ منظور از همبستگی (کورولیشن) جفت ارزها در فارکس، رابطه بین دو جفت ارز از نظر ارزش و جهت حرکت قیمت است. همانطور که می دانید ارزها در فارکس همیشه به صورت جفت قیمت گذاری می شوند و هیچ ارزی کاملا مستقل از جفت ارزهای دیگر نیست. همبستگی می تواند مثبت یا منفی باشد.

جالبه بدونی بعضی دارایی‌ها مثل طلا هم با جفت‌ارزها رابطه نزدیکی دارن. اگه دوست داری بدونی این ارتباط چطوریه، حتماً مقاله‌ی همبستگی طلا با جفت ارزها رو بخون تا بهتر بفهمی طلا چه تأثیری روی ارزهای اصلی تو فارکس داره.

اگر قیمت دو جفت ارز همزمان بالا یا پایین برود، یعنی این جفت ارزها تو یک جهت حرکت می کنند و میگیم این جفت ارزها نسبت به هم همبستگی مثبت دارند. در مقابل اگر دو جفت ارز در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند، یعنی وقتی قیمت یکی بالا میره قیمت دیگری پایین میاد که به این مورد همبستگی منفی یا همان همبستگی معکوس می گوییم.

یک نکته مهم را در این خصوص در نظر داشته باشید که دو جفت ارز وقتی کورولیشن یا همبسته محسوب می شوند، که اکثر مواقع این رابطه بینشان دیده بشود. یعنی نباید حرکتشون تصادفی باشد یا فقط بعضی وقت ها در یک جهت یا خلاف جهت هم حرکت کنند.

ضریب همبستگی

همبستگی جفت ارز های فارکس فقط می گوید، که دو جفت ارز در جهت هم یا در خلاف جهت هم حرکت می کند، ولی نمی تواند مقدار و تاثیر دقیق همبستگی ارزهای فارکس بر هم را نشان دهد. اینجاست که مفهوم ضریب همبستگی معنا پیدا می کند. ضریب همبستگی مقدار دقیق رابطه بین جفت ارزها را مشخص می کند و نشان می دهد که همبستگی بین دو جفت ارز در فارکس قوی یا ضعیف است.

ضریب همبستگی معمولا بین 100 و -100 یا 1 و -1 گزارش داده می شود. هرچقدر ضریب به 100 نزدیک تر باشد یعنی جفت ارزها با هم همبستگی مثبت قوی تری دارند، اما هر چه به -100 نزدیک شوند یعنی همبستگی معکوس قوی تری با یکدیگر دارند.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

جدول زیر همبستگی برخی جفت ارزهای فارکس که بیشترین معاملات را به خود اختصاص داده اند را نشان می دهد. برای بررسی همبستگی این جفت ارزها، هر جفت ارز در ستون را با جفت ارز در ردیف مقایسه کنید و ضریب همبستگی را بررسی کنید.

مثلا همبستگی بین جفت ارز EUR/USD و GBP/USD ضریب 77 است که نشان از همبستگی بالای این جفت ارزها است.

با یک مثال دیگر این موضوع را برای شما جا میندازیم. کورولیشن جفت ارزهای GBP/USD و EUR/GBP برابر با عدد -90 است که نشان از همبستگی منفی خیلی قوی است. یعنی بیشتر مواقع در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند.

در مثال اولی جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD همبستگی مثبت دارند اما به این معنا نیست که همیشه در یک جهت هستند. ضریب همبستگی این جفت ارزها می گوید که معمولا در یک جهت حرکت می کنند. اما ضریب جفت ارزهای GBP/USD و EUR/GBP برابر با عدد -90 بود که بیان از این است که این جفت ارزها همبستگی معکوس بسیار قوی با یکدیگر دارند و اکثر مواقع در خلاف جهت هم حرکت می کنند.

بنابراین بسیار مهم است که شما حداقل برخی از جفت ارزهایی که با هم همبستگی قوی دارند را بدانید و با آگاهی و تحلیل درست وارد معاملات خود شوید.

کاربرد همبستگی جفت ارزها در فارکس

1. مدیریت ریسک

یکی از اصلی‌ترین کاربردهای همبستگی جفت ارزها در فارکس، مدیریت ریسک است. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی همبستگی‌های مثبت و منفی بین جفت ارزها، پورتفوی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک کلی کاهش یابد. این امر به خصوص در شرایط نوسانات شدید بازار یا بحران‌های اقتصادی بسیار حیاتی است.

2. تنوع پورتفوی معاملاتی

یکی از راه‌های کاهش ریسک در بازار فارکس تنوع پورتفوی است. اگر تمام سرمایه‌گذاری‌های شما در یک بخش خاص از بازار متمرکز باشد، ممکن است در صورت بروز نوسانات شدید یا تغییرات ناگهانی بازار، زیان زیادی متحمل شوید. به کمک همبستگی جفت ارزها، می‌توانید پوزیشن‌های خود را به گونه‌ای تنوع دهید که از ریسک کمتری برخوردار شوید.

• با استفاده از جفت ارزهای با همبستگی منفی، می‌توانید از وقوع ضررهای یک جفت ارز در هنگام نوسانات، با جبران کردن آن با جفت ارز دیگری که در جهت مخالف حرکت می‌کند، جلوگیری کنید.
• به عنوان مثال، اگر در حال خرید EUR/USD هستید و همبستگی منفی با USD/JPY وجود دارد، شما می‌توانید همزمان پوزیشن فروش در USD/JPY باز کنید تا در صورت ضرر در EUR/USD، زیان آن را با سود حاصل از USD/JPY جبران کنید.

3. شبیه‌سازی شرایط بازار

یکی دیگر از کاربردهای همبستگی جفت ارزها این است که می‌توانید شبیه‌سازی شرایط بازار را انجام دهید. به عنوان مثال، اگر بخواهید تأثیر یک رویداد خاص مانند انتشار یک گزارش اقتصادی یا تغییرات نرخ بهره را در جفت ارزها بررسی کنید، می‌توانید از همبستگی‌ها برای تحلیل چگونگی واکنش بازار به این رویدادها استفاده کنید.

• استراتژی‌های معامله‌ای بر اساس همبستگی: معامله‌گران می‌توانند بر اساس همبستگی جفت ارزها استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند. اگر یک رویداد خاص تأثیر قوی بر یک جفت ارز داشته باشد، احتمالاً تأثیر مشابهی بر جفت ارزهای دیگر با همبستگی مثبت نیز خواهد داشت. برعکس، جفت ارزهای با همبستگی منفی ممکن است واکنش‌های متفاوتی به همان رویداد نشان دهند.

4. استفاده از همبستگی برای پیش‌بینی بازار

همبستگی جفت ارزها می‌تواند به شما کمک کند تا پیش‌بینی‌هایی در مورد روند آینده بازار داشته باشید. اگر یک جفت ارز با جفت ارز دیگری همبستگی بالایی داشته باشد، می‌توانید حرکت آینده یکی از آن‌ها را پیش‌بینی کرده و بر اساس آن تصمیمات معاملاتی اتخاذ کنید.

• برای مثال، اگر همبستگی بین USD/JPY و EUR/USD بالاست، شما می‌توانید حرکت قیمت‌ها در یکی از این جفت ارزها را تحلیل کرده و پیش‌بینی کنید که جفت ارز دیگر به همان صورت عمل خواهد کرد.

5. استفاده در استراتژی‌های پوشش ریسک (Hedging)

یکی از کاربردهای رایج همبستگی جفت ارزها در استراتژی‌های پوشش ریسک است. پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging) روشی است که معامله‌گران برای حفاظت از سرمایه خود در برابر تغییرات ناگهانی بازار استفاده می‌کنند. در این روش، با استفاده از همبستگی جفت ارزها، یک معامله‌گر می‌تواند ریسک پوزیشن‌های خود را کاهش دهد.

• مثال: اگر شما در جفت ارز EUR/USD پوزیشن خرید دارید و نگران هستید که قیمت‌ها ممکن است به صورت ناگهانی نزول کنند، می‌توانید با استفاده از همبستگی منفی بین EUR/USD و USD/CHF یک پوزیشن فروش در USD/CHF باز کنید. در این صورت، اگر EUR/USD کاهش یابد، احتمالاً USD/CHF افزایش خواهد یافت و شما می‌توانید ضرر ناشی از پوزیشن اول را با سود پوزیشن دوم جبران کنید.

6. تحلیل و استراتژی‌های پیشرفته‌تر

با استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیلی و شاخص‌های تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند همبستگی جفت ارزها را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار دهند. تحلیل‌های پیچیده‌تری می‌تواند شامل بررسی نمودارهای همبستگی در بازه‌های زمانی مختلف باشد. برای مثال، همبستگی جفت ارزها در تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مثل یک ساعته) ممکن است با همبستگی آن‌ها در تایم‌فریم‌های بلندمدت (مثل روزانه یا هفتگی) تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشد.

این امر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌هایی را طراحی کنند که با شرایط مختلف بازار هم‌خوانی داشته باشد.

ابزارهای تحلیل همبستگی جفت ارزها

استفاده از ابزارهای مناسب برای تحلیل همبستگی به شما کمک میکند که بهتر تصمیم بگیرید کدام جفت ارزها را همزمان خرید و فروش کنید. در این بخش به بررسی ابزارهای مختلف می پردازیم که برای تحلیل همبستگی جفت ارز ها می توانید از آن ها استفاده کنید.

سایت همبستگی جفت ارزها در فارکس

Investing.com: یکی از منابع معتبر است که جدول کورولیشن های فارکس را در اختیار شما قرار می دهد. در این سایت همبستگی ارزها می توانید به راحتی همبستگی ها را بر اساس بازه های زمانی مختلف بررسی کنید.

Myfxbook: این سایت ابزارهایی برای مشاهده و مقایسه جفت ارزها را در اختیار شما قرار می دهد. علاوه بر این، در این سایت می توانید روند همبستگی را با استفاده از گرافیک های گوناگون مشاهده کنید. مشابه تصویر زیر از منوی market قسمت correlation میتوانید به جدول هم بستگی دسترسی داشته باشید.

Forex Crunch: در این سایت علاوه بر جدول همبستگی ارزها در فارکس می توانید تحلیل های مختلفی نیز برای جفت ارزها مشاهده کنید، که می تواند در تصمیم گیری های شما موثر واقع شود.

ماشین حساب همبستگی جفت ارزها در فارکس

برای ساده تر شدن تحلیل کورولیشن در فارکس می توانید از ماشین حساب های آنلاین استفاده کنید. این ماشین حساب ها به شما اجازه می دهد تا درصد همبستگی بین دو جفت ارز را محاسبه کرده و در یک جدول مشاهده کنید. برخی از این ماشین حساب های معروف می توان به Forex Correlation Calculator و ZeroCharts Correlation Calculator اشاره کرد.

اندیکاتورها

اکثر پلتفرم های معاملاتی مثل MT4 و MT5 ابزارهایی برای همبستگی ارزها در فارکس ارائه می دهند. این ابزارها معمولا به شما اجازه می دهند تا همبستگی جفت ارزها را در قالب اندیکاتورهای گرافیکی مشاهده کنید و به صورت لحظه ای تغییرات آن را دنبال کنید.

به طور مثال در پلتفرم متاتریدر می توانید با استفاده از اندیکاتور  Correlation Coefficient (ضریب همبستگی)، همبستگی بین دو جفت ارز را بررسی کنید. این اندیکاتور به طور خودکار درصد همبستگی ارزها را محاسبه و نشان می دهد.

همبستگی بین جفت ارزها در فارکس یکی از مفاهیم کلیدی است که می تواند تاثیر زیادی بر استراتژی های معاملاتی شما بگذارد. درک صحیح همبستگی، چه مثبت و چه منفی به شما کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرید و ریسک معاملات خود را کاهش دهید. برای کسب سود بیشتر و کاهش ریسک در بازار فارکس، تحلیل همبستگی ارزها فارکس می تواند نقش اساسی در موفقیت شما ایفا کند.

با استفاده از ابزارهای مناسب برای تحلیل همبستگی جفت ارزها می توانید درک بهتری از رابطه میان جفت ارزها پیدا کنید و استراتژی معاملاتی خود را به طور موثرتری طراحی کنید. این ابزارها علاوه بر آسان تر کردن کار شما می تواند در پیش بینی حرکت های بازار نیز کمک کند.

یادتون باشد که همبستگی همیشه ثابت نیست و ممکن است با توجه به شرایط بازار تغییر کند. پس تحلیل مداوم و استفاده از منابع معتبر برای بررسی همبستگی ها می تواند شانس موفقیت شما را در بازار فارکس افزایش دهد.